Одним из умений успешных трейдеров является навык прогнозирования рыночной ситуации. Известный Уоррен Баффет удостоился звания "оракул" благодаря своим исключительно точным предсказаниям. Однако, стоит отметить, что никаких экстрасенсорных способностей в этом нет. Только умение оценивать ситуацию и сопоставлять множество факторов. Для многих трейдеров, особенно начинающих, желание "заглянуть в будущее" является недоступным. Однако есть несколько инструментов, которые помогут в этом нелёгком деле.
Технический анализ
Метод технического анализа является универсальным для многих трейдеров. Множество инвесторов применяют именно его в прогнозировании рыночных событий. Технический анализ прекрасно подходит для краткосрочных стратегий. Его суть заключается в исследовании закономерностей изменения прошлых цен. Это достигается за счёт анализа графика цен определенного финансового инструмента. Таким образом определяется тренд, который помогает определиться, в какую сторону изменится цена.
Для того, чтобы прогноз был более точным, аналитики, которые пользуются техническим анализом, изучают не только динамику изменения цен, но и фильтруют информацию об объемах торгов, так же есть множество других статистически данных. Помогают в подобном анализа различные атрибуты и индикаторы. Есть несколько самых популярных:
- Скользящие средние. Он отображает среднее арифметическое прошлых значение до настоящего момента времени.
- Экспоненциальная скользящая средняя. Больше опирается в анализе на значения в текущий момент, однако не оставляет без внимания и старые.
- Моментум или скорость изменения. Считается самым простым техническим индикатором. Предоставляет для анализа разницу цен. Между той, которая стоит на данный момент и ценой определённое количество времени назад.
- Индекс относительной силы. В определенный период времени, обычно это от 9 до 14 дней определяет силу тренда и делается прогноз, будет ли он меняться за этот промежуток.
Фундаментальный анализ
Для стратегий и прогнозирования на долгосрок используют фундаментальный анализ. С помощью него оценивают финансовые и производственные показатели деятельности той компании, акции которой заинтересовали вкладчика для инвестирования. В этом случае во внимание берутся политические и рыночные тренды, действующие на данный момент, а так же происходит анализ и оценка возможных рисков. Данный анализ необходим для бора большого количества различных данных, которые могут прямо или косвенно повлиять на актив, рассматриваемый для инвестирования. Стоит оценить влияние тех событий, которые не произошли, но их наступление вполне вероятно, как бы посмотреть вперед. Это может касаться не только той страны или отрасли, в которой работает компания, но и всей мировой макроэкономики в целом. Актуальная информация размещается на страницах различных экономических журналов, а так же в других источниках. Поэтому, нельзя сказать, что фундаментальный анализ считается невероятно сложным инструментом для прогнозирования. Главное, иметь холодный расчет и аналитические способности.
Алгоритмы оценки, big data, машинное обучения Проведение анализа доступно не только вручную, так же есть способы, позволяющие делать это и в автоматическом режиме. Для этого на помощь приходят разнообразные алгоритмы сбора и анализа данных. Существуют различные варианты , где искусственный интеллект самостоятельно дает оценку различным данным и помогает инвестору в составлении стратегии. Однако, для корректной работы многих из таких систем следует изначально собрать достаточно большой объем данных о предыдущих периодах, разработать модель прогнозирования, а так же протестировать ее. Такой способ «заглянуть в будущее» под силу далеко не каждому трейдеру, хотя, на первый взгляд, кажется, что за тебя все будет сделано. Но, наличие опыта в прогнозировании и составлении оценки данных станет необходимостью, для использования вышеописанных методов.
Анализ общественного мнения
Еще одним распространённым методом прогнозирования является анализ общественного мнения. Для определения тех признаков, которые говорят о различных направлениях движения большинства, используют множество разных данных. Хорошим примером может служить исследования, которые берут за основу новостной фон из Twitter. Ученые из Стенфорда выявили закономерность между событиями на фондовом рынке и волнениями в социальных сетях, которые вызваны различными новостями. Существует еще один вариант – анализ поисковых запросов. Был такой эксперимент, в ходе которого несколько исследователей занималось проведением параллели между популярными поисковыми запросами и движением рынка. Достаточно понятна идея данного метода. За основу берется готовность человека принять то или иное решение и сбор информации по этому вопросу. Авторы исследования смогли доказать зависимость обвала фондовых рынков от роста запросов на политическую и экономическую тему.
Применение гибридных инструментов
Все вышеописанные методы достаточно хороши по-отдельности и прекрасно помогают анализировать рынок самостоятельно. Однако необходимо отметить гибридный подход. У различных разработчиков существуют собственные информационные системы и сервисы, которые объединяют в себе важные данные и статистику рынков. На разных платформах свои возможности. Некоторые сервисы предлагают использование фильтров для подбора активов. Другие дают возможность оценить резонансные новости, которые касаются определенного финансового инструмента. Такие системы собирают данные из различных портфелей множества инвесторов, затрагивая информацию об общих покупках и продажах того или иного актива. Это показывает уровень доверия к нему инвесторов, то, насколько он популярен для работы. Но, стоит отметить, что подобных ресурсов не так уж и много, хотя вопрос предсказания цен достаточно актуален на сегодняшний день.
Вывод
После изучения различных методов и возможностей анализа рынка цен, остается один резонный вопрос: «Какому же методу верить». На это можно ответить абсолютно просто. То, к чему больше привык аналитик, то, что приносит именно ему достаточно информации – это и является правильным способом, которому можно верить. Для начинающих же можно посоветовать только, изучить все методы прогнозирования, а потом выбирать наиболее подходящий. Так же следует учесть стратегии, которые будут использованы. Ведь не все способы хороши для составления одной и той же стратегии. В любом случае, каждый предполагает наличие достаточного количества знаний и опыта. Так что, никакое гадание на кофейной гуще не поможет в определении будущей цены акции. Только холодный расчет и внимание к деталям.
